收益:当期满时市场价格到达B会取得最大收益。这种收益基本上都是发生在最后一个月里。
损失:无论是上涨还是下跌,最大损失都是该价差组合的费用,这是一种非常保守的交易。
时间特征:在期满前最后一个月内形成了独特的蝶形,而之前的衰减微乎其微。