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期权问答
卖出蝶式(Short Butterfly)
 
使用场景:
当市场价格低于
A
或者高于
C
时,并且被过高估价的头寸还有一个月左右到期满日。或者当期满日前只剩下几周时,市场价格靠近
B
,即将来临的趋势朝着预期的方向即
B
点移动。
收益:
最大的收益是价差设置的额度。
损失:
当到期日市场价格为
B
时造成最大损失。
时间特征:
在期满前最后一个月内形成了独特的蝶形,而之前的衰减微乎其微。
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