卖出跨式(Short Straddle)

 

使用场景:如果市场接近A点,且您预期市场会处于停滞状态。由于您是卖出期权,因此,只要市场仍在A点附近,随着时间衰减,您就会获利。

收益:如果到期时市场在A点,获利最大。在看涨期权对看跌期权(最常见)情形下,最大获利等于建仓时的现金收入;收支平衡点为A加上或减去总现金收入。

损失:无论任何方向,损失均无限制。因此,必须密切监控头寸,如果市场开始逐渐远离A点时,必须重新调整至Delta中性。

时间特征:因为您只是卖出期权,因此越接近到期日,您就越会从时间价值衰减中受益。如果市场接近A点,时间衰减达到最大。
 
 
版权所有:期权交易者之家
与本网站所载资料有关的所有版权、专利等知识产权及其他任何权利均为期权交易者之家所有,未经许可不得使用,不得转载、摘编。