收益:无论任何方向,获利均无限制。收支平衡水平为A减价差套利成本和B加价差套利成本。然而,价差套利通常不会持有至到期。
损失:损失有限。损失等于头寸的净成本。如果到期时市场在 A 和 B 之间,则损失最大。